Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG)

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 13 G v. 23.6.2017 I 1693 (Nr. 39)

Anlage 3 VAG Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

(Fundstelle: BGBl. I 2015, 558 - 559)

1.
Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)
Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:
wobei SCRidas Risikomodul i und SCRjdas Risikomodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRiund SCRj:
SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;
SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;
SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;
SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken;
SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.
Der Faktor „Corr i, j“ steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:
jMarktGegenpartei-
ausfall
Lebens-
versicherung
Kranken-
versicherung
Nicht-Lebens-
versicherung
i
Markt10.250.250.250.25
Gegenparteiausfall0.2510.250.250.5
Lebensversicherung0.250.2510.250
Krankenversicherung0.250.250.2510
Nicht-Lebensversicherung0.250.5001

2.
Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls
Das in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRidas Untermodul i und SCRjdas Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRiund SCRj:
SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und ‑reserverisiko;
SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.
3.
Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls
Das in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRidas Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRiund SCRj:
SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;
SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;
SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;
SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;
SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko;
SCRStorno: Untermodul Stornorisiko;
SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.
4.
Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken
Struktur des Risikomoduls Marktrisiken
Das in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRidas Untermodul i und SCRjdas Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRiund SCRj:
SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;
SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko;
SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko;
SCRSpread: Untermodul Spread-Risiko;
SCRKonzentration: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;
SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.